Olá @Eduardo!
Seja bem vindo à Comunidade! 
Você pode sim, realizar o download de vários arquivos ao mesmo tempo, em um arquivo .zip.
Para isso, basta você usar o Objeto Extrator de Arquivos. Nele você define uma Query como fonte de dados, retornando uma linha para cada arquivo de comprovante que deseja baixar. Depois, basta configurar a seção de Origem dos arquivos, associando as colunas de nome e conteúdo do arquivo.
O Extrator de Arquivos criado poderá ser consumido em:
- Links de Consulta
- Botões de Consulta
- Na ação “Abrir Link” dos Procedimentos do Formulário (veja aqui como construir o link)
Se permanecer com dúvidas, por favor, nos avise!